Tenho o mesmo problema em duas empresas diferentes.
Em uma resolvi da seguinte maneira:
Em System, Advanced, Miscellaneous, Load Balancing, marquei as opções 'Use sticky connections' e 'Enable default gateway switching'.
Além disso, em Firewall, Rules, criei uma regra usando a opção Gateway selecionando um gateway. Dessa forma as conexões para o banco saem por apenas um link.
Em uma empresa funcionou. Em outra, com as mesmas configurações, não consegui fazer funcionar.