В вашем случае достаточно сделать разрешающее правило для прохождения трафика по 80 портe только на сервера CITRIX, остальные пусть идут и настраивают http/https/ftp через непрозрачный прокси pfSenseIP:3128. Если лениво - добавить в корень WWW сервера WPDA.DAT и прописать автоопределение прокси у всех клиентов. В любом случае, кроме как через прокси в инет они не попадут.
Цитрикс Вы разрешаете в правилах файрвола путем открытия 80 порта только на адрес Цитрикс сервера. Остальной же интернет по 80 порту по прежнему напрямую недоступен. Весь остальной HTTP должен работать через сервис squid, который управляет только протоколом HTTP (s).