Por lo que entiendo, lograste instalar el squidGuard y quieres que te aparezcan las categorías como en la imagen que adjuntas, cierto?¿
Por defecto no te va a salir así, solo verás una regla "default" establecida en "deny".
Lo primero que debes hacer es cambiar esa regla a "allow", porque luego no tendrás acceso a nada.
Después, como dijo decoder79, debes activar en General Settings, el checkbox "Blacklist" e ingresar el url de la lista negra que deseas usar. Después en la pestaña Blacklist tienes que descargar la lista negra colocando el url anterior, solo así podrás ver las categorías que salen en la imagen.
Aquí lo explican paso a paso:
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=73740.0
https://doc.pfsense.org/index.php/SquidGuard_package#Configure_the_SquidGuard_Package
Yo también estoy experimentando con esto, espero sea de ayuda.