He hecho lo que me sugieres, he revisado las reglas en el Firewall, pero solo estan las que vienen por defecto para WAN, no hay más, y no he agregado ninguna, para probar he puesto en marcha la otra maquina que tengo con PFSENSE, esta tiene la version 1.2.2 e igual configuración, de momento esta funcionando, lo más llamativo es que una vez que pasa esto el servicio de Proxy Server se queda inactivo y no hay forma de ponerlo en marcha, y si se pone en marcha otra vez pide autenticación, he mirado en el foro en Ingles y hay algunos casos similares, pero no sé hasta que punto será el mismo problema.
Ya te digo de momento funciona, pero esta es la 1.2.2. Igual gracias por tu ayuda. Se aprende mucho en el foro. Gracias.