Pelo que deu pra entender você está usando proxy ativo (marcado no navegador) e está com as regras de firewall padrão.
Então você precisa desabilitar a regra padrão que permite todo trafego e criar regras para cada serviço:
DNS, proxy, etc…
Assim só "sai" o que você permitir e se o usuário desabilitar o proxy no navegador não ira acessar internet.