Senhores consegui resolver essa questão de saida do openvpn client pela interface correta.
Para que o OPENVPN consiga sair pela interface correta é preciso colocar a seguinte linha em Advanced Configuration > Custom options:
redirect-gateway local;
Isso força o openvpn client sair pela interface seleciona na configuração, mesmo em Gateway Groups + CARP.
Funcionou bem.
Agora minha Internet sai pela WAN1 e toda VPN sai pela WAN2... caso uma das duas cai, em qualquer dos lados da minha VPN Peer-to-Peer o trafego é remanejado.
Obrigado.