Buenas estimado, dale una mirada a este video donde se explica de como hacerlo con squid+squidguard. Bastante me ayudo luego de visitar varios post e incluso buscar la doc. espero te sirva: https://www.youtube.com/watch?v=X1t_KPy9znk
Yo lo hice de modo no transparente con squid + squidguard y como para reportes y no andar mirando el log instale lightsquid.
Te informo que luego de terminar la configuración debes eliminar las reglas de paso a través de LAN para todo y añadir una que envíe el trafico al firewall.
Saludos.