En http://pfsense.trendchiller.com/transparent_firewall.pdf tienes un tutorial, aunque antiguo.
Digo que antiguo porque [System] [Advanced] [Enable the filtering bridge mode] no se emplea en la versión actual. En el configurador web ya dice que no tiene utilidad.
En cuanto a IPs, fíjate que inicialmente la LAN tiene una IP, asignan otra en la WAN (dentro del mismo rango) y finalmente cuando se dice que LAN está en modo bridge se pierde la IP de ésta.
Esto es un bridge (puente): varias interfases con una única IP. No es un enrutador (router). Podrás tener reglas, puerta por defecto, etc.
Siempre que se pueda hay que evitar el bridge, pues es menos eficiente que un router. Como verás esto no es ninguna particularidad de pSense, es topología de redes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador