@gersonalves hm, que bom que funcionou, mas eu não entendi exatamente o que aconteceu.
Pois no meu entendimento, o pacote está saindo do cliente assim:
ip_origem > ip_proxy:e2g_port e não desse jeito: ip_origem > ip_destino, por isso sua regra não dava match.
Desmarcando essa opção não mudaria o cenário de como o pacote sai do cliente.
Acho que no final das contas, o seu proxy é realmente transparente... Pode desabilitar aquela regra lá 'Proxy` que vai continuar tudo funcionando...