Olá @pedroalisson, se for bem implementado os web filters de proxy funciona bem.
Mas se estiver com dificuldades em lidar com as features de proxy você pode utilizar por exemplo um outro aplicativo com as features de você fazer filtros com bloqueios baseados no NxFilter como uma alternativa.
Só deixando claro que essa feature não é nativa do pfSense sendo um software de terceiro para com o pfSense.