se voce esta usando seu firewall pra redirecionar, consequentemente a "porta de saida" será ele, a conexao esta passando por ele para ir pro proxy.. se vc usa proxy autenticado pode setar no navegador o ip do seu proxy, ou inverte o cenário… faz tudo passar pimeiro pelo proxy, e depois pro firewall (nao acredito ser a melhor opacao)... uma outra opcao ainda seria o uso do wpad..