Sembra l'opzione sia disponibile soltanto se la fase 1 è in IkeV2, mentre tu l'hai impostata in auto (che in realtà prende come default IkeV2), dovresti provare a settala forzata IkeV2 (se lo Zyxel la supporta) e quindi impostare split connections. Se altrimenti sei già in IkeV1 per via dello Zyxel, probabilmente non serve.
Quindi scusa, lato Zyxel la rete OpenVPN tramite IPSEC come è settata? Con un'altra Fase 1 uguale? Perché le Fasi 2 devono essere uguali da entrambi i lati, se lo Zyxel non ha la Fase 2 OpenVPN è normale non funzioni.