Tienes que entender como funciona y se configura la red sobre vmware, los bridges y demas.
Son como switch virtuales (los vmnetX), de manera que todo lo que conectes en ellos tendran posibilidad de conexion.
Debes crear dos de estos switch, cada uno bridge a una de las interfaces fisicas de tu equipo.
Luego en la maquina virtual del pfsense, le creas dos interfaces de red virtuales, cada una conectada a uno de estos switch (tambien virtuales).
En el pfsense estableces tus dos tarjetas de red (pueden ser em0, ed0, le0,… segun el tipo de tarjeta creada en la maquina virtual pfsense) cual es la lan y cual la wan. Lo mejor es que te hagas un esquema segun lo haces, para no equivocarte. Si la WAN no obtiene ip puede ser que la hayas cambiado y sea la LAN.
Intercambialas en el mismo pfsense con la opcion de assign interfaces, y pruebalo a ver si asi obtienes ip.
En mi caso era algo como:
vmnet0 --- eth0 --- le0 --- wan --- 192.168.2.37 (dhcp)
vmnet2 --- eth1 --- le1 --- lan --- 192.168.1.99
Yo lo he tenido casi un año funcionando virtualizado con vmware, aunque ahora he cambiado a kvm. Todo funciono ok.
Si se te complica la cosa, prueba con virtualbox, creo que es mas sencillito, aunque vmware server va estupendo, con su gui y acceso remoto a las consolas de las maquinas virtuales via web.
Un saludo
Juanjo A.