Bom,
Entrei em contato com o cara do Sarg e isso acontece pelo formato padrão do redirector_log_format, que espera uma / antes da URL e uma / no final, mas no método CONNECT não tem as barras.
Solução:
Basta editar o sarg.conf e apagar a linha do redirector_log_format e colocar
redirector_log_format #year#-#mon#-#day# #hour# #tmp#/#list#/#tmp# #url# #ip#/#tmp# #user# #end#
Ou melhor ainda, comentar a linha, uma vez que o parse interno é mais rápido!
O dev do sarg vai corrigir isso na próxima versão (2.3.10).
PS.: O dev tá precisando de tradutores, não custa nada ajudar, então quem souber outra lingua, dá um toque!! ;D