Como te dijeron, no siempre funciona.
http://support.mozilla.org/ca/questions/928305
Verifica los logs del servidor web de pfSense, a ver qué archivo pide Firefox.
Arriba, en Documentación, tenemos:
Encontrar el proxy externo, WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol)
http://forum.pfsense.org/index.php?topic=29452.0
http://foro.jotahacker.es/hacker-basico/descubrimiento-automatico-de-proxy-web-wpad-t463.0.html